乱数の活用

ファイナンスの問題をシミュレーションするにあたり、乱数の利用が必要になってきます。

FAS業務ではオプション評価、プライベートでは投資の成果予測。

一様乱数は、規則性なくランダムに発生する乱数です。

正規乱数は、正規分布する乱数です。

正規乱数の方がよく使われると思います。

正規分布する前提に立てば、平均と標準偏差の情報を加えて株式投資のリターンをシミュレーションすることができます。

また支出が株式投資のリターンと相関するとすれば、収支計算までシミュレーションも可能です。

シミュレーション結果自体よりも、シミュレーションするために投資のリスク・リターンを細かく考えるプロセスが有用なのではないかと思います。

事業計画の作成と似てますね。

この備えの有無がいざリスクが顕在化した際に素早くアクションできるかどうかにつながります。